Указание 4892 у

4892-У – регулятор устанавливает виды активов, к которым применяются надбавки к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций. Надбавки к коэффициентам риска, введенные в рамках перехода на новый механизм регулирования, применяются с 8 октября 2018 года и в первый период не привели к повышению требований к достаточности капитала, т.к. были внесены изменения в Инструкцию № 180-И «Об обязательных нормативах банков», в соответствии с которыми значения коэффициентов риска для активов, подпадающих под действие надбавок, приводятся к их стандартным значениям, предусмотренным «Базелем III».

Размер надбавки к коэффициентам риска для отдельного вида актива определяется на основе Матрицы надбавок (приложение 3 к 4892-У), который соответствует периоду возникновения кредитных и (или) иных требований, с использованием кода соответствующего актива в перечне расшифровок кодов активов, установленном в приложении 8 к 4892-У.

Надбавки к коэффициентам риска по отдельному виду активов дифференцируются с учетом устанавливаемых Банком России значений показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), рассчитываемого с 01.10.2019 согласно Приложению 1 к 4892-У, ПСК и соотношения величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога, рассчитываемого в соответствии с приложением 2 к 4892-У. Методика расчета ПДН должна быть утверждена в банке не позднее 01.10.2019.

С 1 октября 2019 года кредитные организации в соответствии с Указанием № 4892-У обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика-физического лица при предоставлении кредита (займа) и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от рассчитанного значения данного показателя.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала»

Официальные реквизиты документа:

Информация Банка России от 01.10.2018 «Об установлении надбавок к коэффициентам риска в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала»

Официальные реквизиты документа:

Информационное письмо Банка России от 11.06.2019 № ИН-05-35/48 «О расчете кредитными организациями показателя долговой нагрузки заемщика на основании информации, получаемой из бюро кредитных историй»

Официальные реквизиты документа:

Информация от 26.06.2019 Банка России «О надбавках к коэффициентам риска в зависимости от ПДН и ПСК»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.

Банк России внес изменения в порядок расчета ПДН, в Указания 4892-У и 5072-У

Банковские новости

27 августа 2019 года

ЦБ РФ опубликовал Указание № 5219-У, которым с 1 октября 2019 года вносятся значительные изменения в Указание № 4892-У. Основной целью изменений является уточнение порядка расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика – физического лица. Среди прочего, методика расчета ПДН теперь позволит учитывать доходы физлиц, являющихся владельцами (участниками, акционерами) компаний крупного и среднего бизнеса, подходы к кредитованию которых отличаются от процессов кредитования розничных клиентов.

Из регуляторных требований по применению надбавок к коэффициентам риска исключены кредиты, предоставленные в соответствии с льготными программами образовательного кредитования, а также жилищного кредитования с государственной поддержкой, в случае если при приобретении заемщиком жилья его ПДН не превышает 60%. Помимо этого, банкам предоставлено право не производить расчет ПДН в случае изменения условий кредитного договора, направленных на уменьшение долговой нагрузки заемщика либо исполнение требований по кредиту (займу) в более благоприятном режиме, а также в случае наступления ипотечных каникул.

Для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой скорректирована методика учета среднемесячных платежей по необеспеченным потребительским кредитам со сроком предоставления свыше 5 лет (максимальный срок кредита при расчете ПДН ограничен 60 месяцами).

В уточненном порядке скорректирован подход к расчету вмененного дохода заемщика, определяемого на основании данных кредитного отчета бюро кредитных историй. Это позволит не занижать значение дохода заемщиков с продолжительной положительной кредитной историей, которые в течение короткого промежутка времени не имели кредитных обязательств.

Изменения предполагают применение банком максимальной надбавки к коэффициентам риска для кредитных требований, в отношении которых банк не исполнил обязанность по расчету ПДН, в том числе из-за технической неготовности.

В целях обеспечения оперативности реагирования на системные риски срок вступления в силу решения Совета директоров Банка России об увеличении размера надбавок для отдельных видов активов сокращен с трех до двух месяцев с даты опубликования решения на сайте Банка России.

Кроме того, упорядочены действующие коды активов, к которым применяется надбавка к коэффициентам риска. Корреспондирующие изменения внесены в Указание Банка России № 5072-У и будут отражены в нашей Банковской библиотеке в ближайшие дни.

  • 4892 У
  • ПДН
  • ПСК

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *